урок 5: Читаем Summary Tape

урок 5: Читаем Summary Tape

Этот урок дает понимание применения Summary Tape в режиме реального времени. Он включает в себя информацию, что Вы должны искать и как интерпретировать данные. Обратите внимание, чем больше Summary Tape, тем меньше я использую график. Тем не менее, я не вхожу в сделки исключительно на основе ленты, я больше использую её для подтверждения входов.

В этом уроке приведен видеоролик, который объясняет, что на самом деле Вы видите в Summary Tape, каких больше контрактов на бид/или оффер и почему Кумулятивная Дельта имеет важное значение.

Видео можно посмотреть тут : http://www.jigsawtrading.com/learn-to-trade/free-lessons/lesson5/

Использование Суммарной ленты

Суммарная лента не претендует на статус “супер инструмента”. Под этим я подразумеваю то, что вы не должны ожидать, что имея возможность видеть Суммарную ленту, вы сможете сразу сказать, пойдет рынок вверх или вниз. Суммарная лента показывает изменения с течением времени.

Когда я открываю окно Summary Tape, я вначале её рассматриваю 2-3 минуты, чтобы освоиться. Под этим я подразумеваю, что у меня уходит несколько минут на взгляд на экран, чтобы получить информацию о поведении участников на рынке. Отчасти это часть информации, где я концентрируюсь и она дает представление где находится рынок.

Если Вы хотите использовать Summary Tape для уточнения/подтверждения входа, то я рекомендую установить сигналы ближе к точке входа, но не совсем близко. Это нужно, чтобы вам иметь несколько секунд переварить информацию, которую дает Summary Tape. Это будет зависеть от рынка, это может быть 4 тика на ES, а 15 тиков на CL.

При откате рынка, мы будем наблюдать определенное поведение. Мы увидим поведение рынка на определенном тике на каждом уровне, соответственно увидим сочетание покупателей и продавцов, мы увидим скорость изменения движения вверх — вниз. Это ритм рынка. В какой-то момент увидим изменение поведения, что дает читателю ленты сигнал за долго до того, как это произойдет на графике.

С точки зрения типов поведения, Вы можете увидеть, что рынки имеют тенденцию к развороту в одном из следующих способов:

  1. Рынок может “потолстеть” – количество сделок нужное для того, чтобы спуститься на каждый новый уровень, неуклонно возрастает. Агрессивный трейдер может пойти в лонг в данный момент, менее агрессивный трейдер может ждать момента, когда продавцы поймут, что происходит, и остановят продажи.
  2. Продавцы могут выдохнуться. Это часто происходит на кульминационном движении. Мы видим большой объем “возбужденных” продавцов входящих в рынок, часто в сочетании с истощением лимитов на бидах. В какой-то момент продавцы просто выдыхаются, потому что все, кто хотел продать, уже продали. Поставщики ликвидности теперь имеют длинные позиции. Проходит немного времени, чтобы заставить людей прыгнуть в движение вверх, к этому движению присоединяются и «пойманные» продавцы, которые присоединились в конце.
  3. Рынок может сделать ленивый поворот без особых фанфар и развернуть движение на полную катушку. А может быть постепенный переход от продажи к покупке.
  4. Покупатели начинают запрыгивать в рынок из ниоткуда огромным размером.

Для меня легче всего торговать 1-й сценарий на ES. Я просто делюсь с другими. Все люди разные,  некоторым людям, может быть, будет легче видеть другие типы разворотов. Именно поэтому, воспроизводство Суммарной ленты в местах ваших входов даст вам понимание того, что именно вы можете увидеть в ленте и это может отличаться от того, что вижу я.

Ваша торговля заключается о том, что ВЫ можете видеть на рынках и как это подходит ВАМ.

Вот пример того, что я хотел бы видеть в 1-м сценарии (утолщения рынка):

29.06

В этом примере мы видим, что у нас есть линия на 1268,25. Это было предыдущим сопротивлением и мое предположение было в том, что мы могли найти поддержку снова в этой области. Эта линия была нарисована, после того, как мы пробили уровень. Именно в этой области мы ищем подтверждения. Когда мы вернулись обратно на уровень, мы видим, что – 11:03:50 – 913 контрактов было проторговано, чтобы пройти на 1269,25, 11:04:04 – 794 контрактов было проторговано, чтобы пройти на 1269,25, 11:04:39 – 1308 контрактов было проторговано, чтобы пройти на 1269,00, потом в 11:07:44 – мы видем 578, 329, 648, 975, 1410, 1411 контрактов было проторговано, чтобы тикнуть вниз. В этот момент, вы могли бы посчитать, что ваша линия поддержки подтверждена и как выяснится позже цена действительно оттуда ушла вверх. Несколько вещей, на которые надо было бы обратить внимание:

  • Когда мы видим, что рынок утолстился, не следует ожидать, что вы сможете купить со стопом в 1 тик. Это так не работает. Маркет-мейкеры никогда не упустят возможности двинуть цену еще ниже, для того, чтобы купить больше, прежде чем гнать её вверх.
  • Вы не обязаны сразу входить в рынок, когда вы видите это. Часто рынок будет колебаться около двух уровней бидов/офферов в течение 20-30 секунд, прежде чем сделает движение. Я лично предпочитаю подождать, чтобы это произошло, прежде чем входить. Иногда это означает то, что я опаздываю в сделку, но часто это означает, что я получаю лучшую цену входа.
  • Не рассчитывать на падание тик в тик на ваш уровнень. Это более вероятно, на ES, так как на сипе много объёма и это более ликвидный рынок. На CL/6E вы не должны ожидать разворота тик в тик.
  • Не пытайтесь просто повторять то, что я делаю. Идея заключается в том, чтобы дать вам несколько советов, которые помогут вам применить ленту в вашей собственной торговле. Этот урок не является полным описанием моего метода торговли.
  • Свяжитесь с нами, если вы хотите пообщаться обо всем этом.

Сигналы
Основная лента имеет ряд сигналов. Они предназначены для сигналов входа, но очевидно, Вы также увидите что они не предназначены как сигналы для входа. На рисунке ниже показан сигнал айсберг. Синий треугольник это айсберг ордеров на бид (отсюда рынок двинулся вверх в краткосрочной перспективе), красный треугольник представляет собой айсберг ордеров на офер.

5_isbergOrder

Каждый сигнал выполняет очень специфическую роль. Я объясню наиболее значимые.

Айсберг /Iceberg/ — айсберг простых лимитных ордеров, которые используют рыночные ордера как движущая сила, потребляя их. Вы можете увидеть, например, 500 лимитных ордеров на внутреннем
бид. Лот в 100 рыночных ордеров торгуют против них, но Вы продолжаете видеть только 500 ордеров, Когда это происходит, кто-то пытается купить контракты. Они не хотят быть заметными, так как имеют желание использовать трейдеров, продолжающих продавать. Это происходит из-за того, что кто-то манипулирует рынком в краткосрочной перспективе. Если рынок идет вниз, сигнал айсберга на бид не будет говорить, что рынок повернется в этой точке. Это зависит только от намерений покупателя. С другой стороны, если мы находимся в восходящем тренде, то мы видим откат, айсберг на бид, вполне вероятно остановит откат.

Большое оповещение /Large Qty Alert/ — этот сигнал срабатывает, если на уровне происходит большое количество сделок. Этот сигнал несколько нелогичен. Если есть большое количество сделок на уровне по бид, тогда это будет означать, что существует большое количество рыночных ордеров на продажу, которые пробьют этот уровень. Это также означает, что бид на этом ценовом уровне готов поглотить продажи. Для меня, когда я вижу такие большие объемы на бид, я думаю что это бычий тренд. Когда я вижу, что много покупают на уровне по офер, то я сопоставляю это как медвежий тренд.

Сигнал дивергенции дельты цены /Price Delta Divergence Alert/ — этот сигнал говорит нам что: a) на рынке еще присутствует больше рыночных ордеров покупателей, чем продавцов, но цена идет вниз b)
на рынке еще присутствует больше рыночных ордеров продавцов, чем покупателей, но цена идет вверх. Мы не рассматриваем этот сигнал каждый раз, когда он происходит, но мы фильтруем объем, потому что объем является наиболее значимым, если большое количество сделок обнаружено с одной стороны, а цена идет в другую сторону.

Это окончание урока 5.

Источник JigsawTrading Питер Дэйвис