Урок 2: Преимущество — снижение вашего риска

Мне потребовалось некоторое время, чтобы добавить этот раздел к курсу. Я знаю, что это сообщение нужно вам донести, но не знаю с чего начать. У меня был плохой день, один из дней, когда ничего просто так не происходит. Нужно было просто взять и всё закрыть. Но оправдания нет. Вы можете отложить или сконцентрировать внимание? Давайте просто, скажем так, что это «бывает».Прежде, чем мы посмотрим на этот день, мы посмотрим кое-что. Вот то, что часто бывает с трейдерами:

2_1

Рынок съехал и сейчас движется вверх. Это откат в нисходящем тренде или это новый восходящий тренд? Давайте предположим, что мы считаем, что сейчас существует временное сопротивление в точке «2», и мы думаем, что движение вниз скорее всего будет здесь. В этом случае, мы сталкиваемся с одним из результатов…

2_2

Мы хотим оказаться в позиции и мы хотим держать её некоторое время. В этом примере в книге ордеров мы видим, как рынок не может прорваться выше точки 2. Когда это происходит, мы идем в короткую позицию. Мы не ждем, пока цена начнет двигаться вниз, потому что тогда мы входим в худшую позицию. Поток ордеров изменяется прежде чем цена начинает двигаться в другом направлении. Если мы получим «Результат А», эта торговля будет работать на нас. Если мы получим «Результат В», что нормально, мы получаем то, что видим, рынок ждет свою очередь, он против нас и мы повторим попытку позже. Мы могли бы получить от «Результата В» несколько тиков или могли бы получить просто ноль (безубыточность), торговли. Это не значит, что мы должны закрыть все сделки на безубыточность, торги могут двигаться против нас, но давайте теперь оставим это «просто».
Обратите внимание, что мы не выбираем вершину или основание — это является точным входом. Это видно в потоке ордеров на ленте и можно получить направление движения цены заранее.
Конечно, мы могли иметь «Результат С»

2_3

Это будет происходить время от времени, если Вы читаете поток ордеров правильно, и должно быть как минимум частым явлением, и Вы быстро получите возможность входа в торговлю, а не находиться в режиме чтения потока, чтобы получить хорошую точку входа, где торговля будет иметь быстрое развитие. Но это не означает, что обязательно это будет продолжаться в течение длительного времени, Вы должны видеть рынок после входа.

Теперь – давайте посмотрим, как это работает, когда у Вас плохой день…
Я сделал одну маленькую прибыльную сделку утром, затем последовало три, где я читал рынок не так. Тогда я решил прекратить торговлю, но после 10 минут я решил вернуться снова и «вытрясти это» из
рынка снова. Тогда я сделал пять входов в рынок, я считал, что рынок правильный, но я был потрясен тремя плохими входами.
Пять входов в рынок, один сделал деньги, а четыре нет. Общий убыток от всех сделок (до комиссии) составляет $0. Несмотря на эти 4 сделки, я не потерял денег. Конечно, я заплатил комиссию, но ведь я покрыл торговлю.

Я использовал ленту и книгу ордеров, оба подтверждают торговлю, и что важнее, дают возможность ПОЛУЧИТЬ ХОРОШУЮ ЦЕНУ. После того, как Вы можете прочитать ленту/книгу ордеров, Вы сможете войти в рынок сразу в те места, где для входа есть приемлемая цена. Конечно, это происходит не всегда, но если Вы можете получить вход по хорошей цене, Вы можете реально свести к минимуму риск по сделке.

Давайте посмотрим на мой плохой день. Во-первых, лист торговли:

2_4

Как видим, первая сделка дала всего 3 тика прибыли, а затем вся торговля была безубыточной.
Давайте посмотрим на график:

2_5

Теперь, давайте пройдемся по моей боли, одна сделку за один раз. Мы будем смотреть вход и причину выхода.

2_6

Трейд 1 – Рынок движется в сторону и находится в боковике более часа. И не было смещения вверх или вниз. Выше 1350 был большой продавец, у которого был большой лот в виде лимитных ордеров по оферу. Я мог также видеть, что каждый раз, когда спускаясь на 1348.75, было много продаж, но цена не двигалась вниз. Я думал, что ордера, которые были выше, были поддельные и то что некий трейдер стоит на покупку по 1348.75. Я думал, что через час движение в боковике закончится и мы пойдем вверх. Я ожидал, что подойдем к цене 1350, что лимитные ордера продавцов исчезнут и мы будем двигаться вверх.

Как мы обсуждали ранее, у рынка 2 цены. Внутренний бид и внутренний офер. Внутренний бид может рассматриваться нами, как «Цена кого-то, кто хочет продать сейчас». Внутренний офер можно рассматривать как «Цена кого-то , кто хочет купить сейчас».

В этом случае мы видим, что пошли ниже, внутренний бид 1348.75/внутренний офер 1349.00. Рыночные ордера были на продажу по 1348.75, а рыночные ордера на покупку по 1349. Я выставил и купил по 1349. Ключевым моментом здесь является то, что я купил на тик выше минимума. На самом деле, реально можно было купить по лучшей цене. Вы можете попробовать и выставить на покупку лимит ордер по 1348.75. Ваши шансы будут невелики. На данный момент, поверьте мне, что покупка на один тик выше колебательного движения является лучшей ценой и вы можете реально торговать.

На этом рынке цена поднялась до 1350 и оферы (продавцы) здесь не исчезли. Я закрыл торговлю основываясь на этом а цена пошла выше, я поступил правильно в этот раз, принимая мои доводы для выхода.

Трейд 2 – После выхода из торговли 1, рынок продолжил движение вверх. Я ожидаю, что будем двигаться вниз немного, а затем снова начнем движение в бок. С 1351 вниз до 1349, я ждал ленту/ книгу ордеров, чтобы сказать себе, что движение вниз закончилось. Здесь было то, что я увидел когда мы спустились ниже к 1349.

2_7

Мы пошли ниже к 1349, а там только 6 контрактов. Там было несколько крупных трейдеров, которые толкали цену до 1349.75. В этой точке я думал, что 1349 была новой колеблющейся точкой основания. Я так же думал, что я пропустил лучшую цену для входа. У меня было искушение купить по 1349.75, и если бы я это сделал… Конечно, я хочу получить 2 или 3 пункта от торговли, но мне действительно нужно получить хорошую цену входа. Через несколько минут цена возвратилась к 1349 и держалась там несколько времени. Я оперся на внутренний офер и открыл сделку на цене1349,25. Цена снова вернулась к 1349.75, но там покупки исчезли. Я заметил, что продавцы стали выходить, и я зацепил трейд. И в этот момент поток ордеров оказался закончен движением вниз.

Представляете, если бы я не имел книгу ордеров для уточнения входа. Основываясь только на графике, как тогда бы я имел точный вход? Правда, это не возможно. Представьте так же, что я не стал бы ждать, когда рынок вернется к цене, той которую я хотел. Мое сердце подсказывает купить по 1349.75, но мой мозг говорил мне, ждать, цена идет ниже для входа.

Моя предпосылка для торговли была неверной, мои размышления о рынке были неверны, но я был в хорошей цене и мой риск был низким. Вы можете спросить «почему Вы не сделали реверс, когда увидели продавцов выходящих из позиции». Мой единственный ответ, «У меня был плохой день»…

2_8

Трейд 3 – На данный момент цена перешла вниз с 1351 до 1345.75. Последний откат составил 5 тиков, затем мы отошли обратно на 6 тиков. Я предполагал, что это откат нового восходящего тренда, и искал место для входа в короткую позицию. Мы были на 1347 по биду и 1347.25 по оферу. Я вошел по рыночному ордеру на продажу и получил цену по биду, рынок скооперировался и двинулся на 2 тика вниз. Затем рынок двинулся вверх, через мою точку входа и переехал цену открытия сделки на 2 тика. Я не сомневался в этой точке. Торги часто движутся против нас. Когда движение вниз возобновилось, я снова ожидал что цена пойдет вниз, но не было никакого давления продавцов, и поток ордеров говорил мне, что движение вниз маловероятно. Я выставил лимит ордер.

2_9

Трейд 4 – На данный момент у меня не было предвзятости. На основе торговли 3 я думал, что движение вверх столь же вероятно, как и движение вниз. Я обычно стою в стороне и позволяю рынку разыграть ситуацию. Когда цена пришла вниз к 1347, то было довольно ясно, что покупатели поглотили продавцов. Внутренний бид был 1347 и внутренний офер был 1347.25. Я выставил рыночный ордер на покупку, и цена очень быстро поднялась, как и ожидалось. Но не намного, чтобы говорить о выходе, цена пошла в бок и снова вниз. На этот раз было реальное давление продавцов и я решил не давать торговле передышку, я вышел снова в безубыток.

В настоящее время, я немного разочарован. Таким образом, я решил выйти, я выключил экран и пошел за стаканом воды и немного отдохнуть. Через 10 минут я решил сделать еще один шанс…

2_10

Трейд 5 – Движение вниз от 1351 до 1343.50 и мы отошли до 1344.75. У нас есть ночное дно (голубая линия) ниже 1342.75. Последний откат на 5-8 тиков и мы в боковике на 6 тиков. Покупатели быстро исчезают. В этой точке внутренний бид 1344.50 а внутренний офер 1344.75. Я вошел по рынку на продажу и получил цену по внутреннему биду 1344.50. Ожидалось движение цены вниз, но был снова отскок обратно. Мой выход здесь был бы глуп. Этот рынок сделал передышку и самый лучший зацеп ввел меня в состояние, когда я ожидал, что рынок выступит против меня. Я вышел в безубыток. А затем решительно закончил этот день.

Таким образом, день не внушал благоговенье. Тем не менее, сделки были хорошими, и я не потерял деньги. В любом случае, я входил при хорошей цене и рынок шел моей дорогой. Как я уже говорил, основываясь только на графике, я не вижу, как Вы получите такие изысканные элементы и с таким низким риском. Поток ордеров Вам дает сигнал задолго до того, как это будет показано на графике .

Это конец урока 2.

Источник JigsawTrading