урок 3: поглощение информации

Урок 3 – Поглощение информации
Первый урок необходим в начале изучения чтения ленты. Здесь мы дадим Вам представление о различных навыках, необходимых для чтения ленты, и дадим предложения о том, как Вы должны развить эти навыки. Обратите внимание, что мы имеем в виду то, что человек читает ленту, то есть поток заключенных сделок (Time & Sales), а так же лимитные ордера в DOM.
Есть много навыков в жизни, которые мы считаем приобретенные. Эти навыки приобретаются с опытом. Обучение вождению – это мастерство, навык. Когда Вы впервые садитесь за руль автомобиля, Вас заваливает куча различных вещей, о которых нужно думать одновременно. Руль, газ, тормоз, сцепление, зеркала, боковые стекла, сигналы — обо всем этом вы сразу думаете, прежде чем смотрите на дорогу. Если Вам повезет с инструктором, то вы получите прекрасный первый урок. Если Вы практикуетесь, то Ваши навыки становятся «автоматическими» и Вы едете не задумываясь. Долго путешествуя вы используете навыки вождения опираясь на память. Существует термин, который называется «Гипноз шоссе» который используется для описания этого состояния.
«Гипноз шоссе», также известен как вождение без внимания в режиме (DWAM) или линия белой горячки, это психическое состояние, при котором человек может водить грузовик или автомобиль на большие расстояния, в ответ на внешние события в ожидаемой манере, при этом он не помнит осознанно, что и как он делал. В этом состоянии сознание водителя, по-видимому, полностью сосредоточено в другом месте и казалось бы нет прямой обработки информации, необходимой для безопасного вождения. Шоссейный гипноз — только одно из проявлений относительно повседневного пыта, где сознательное и бессознательное осмысление происходящего возникает, чтобы сосредоточить внимание на вещах.
Есть два подхода к усвоению навыка Поглощения. Вы можете попробовать расположить как можно больше информации на экране, и начать рассматривать ее, стараясь схватить воедино. Другой способ — смотреть некоторое время. Сосредоточиться в первую очередь на некоторых понимаемых аспектах, а затем её постепенно добавлять. Мой опыт показывает, что если принять этот подход, то Вы будете двигаться вперед гораздо быстрее, чем если Вы пытаетесь поглощать сразу всё сначала.
Наличие связи в той или иной информации поможет Вам поглотить ее. Если Вы готовы торговать вживую, то просмотрите на вашу ленту, которую вы установили. Сделайте установку в любом случае, но при этом заранее начинайте мысленно готовиться к работе, и размышляйте после работы с лентой. Лучше, если вы посвятите этому каждый день. Вам необходимо постоянно добавлять ощущения от торговли, и думать, что процесс обучения у вас проходит уверенно, чем если вы просто будете сидеть и думать: «Ну теперь я должен делать мои упражнения по Чтению ленты». Даже открытие демосчета даст Вам пользу в определенной степени, чем работа через микро счет на Форекс. Существует большая разница фокусирования внимания, когда вы занимаетесь рынком.
Вот несколько советов, как Вы можете сосредоточиться на отдельных компонентах:
1.Активность покупателей и продавцов – Когда Вы начинаете торговать, Вы не должны сосредотачиваться на активности обоих и покупателей и продавцов. Одной стороны достаточно. Если Вы смотрите на разворот от движения вниз, то смотрите на активность или продавцов или покупателей, это должно быть в вашем фокусе. Позже Вы сможете рассматривать обе стороны. Сначала Вы должны сосредоточиться на поглощении одной стороны.
2.Ритм – рассмотрите ритм ленты. Summary Tape/Depth&Sales – лучше всего подходят для этого. Просто смотрите и наблюдайте, как движутся пункты во времени. Для этого Вы должны сосредоточиться на цвете линий на цене. Сосредоточьтесь сначала только на цене бид, но позже расширьте свое внимание на тики, идущие вниз. Если Вы сосредоточились на новом биде, но тики движутся вверх, тогда сфокусируетесь на новом аске. Отслеживайте это насколько это возможно. Не беспокойтесь о других параметрах, а только о ритме.
3.Дельта – это то, на что я гляжу периодически. Она имеет тенденцию последовательного движения вверх и вниз, но иногда делает скачок, что приводит к изменению тренда. Когда Вы смотрите на Дельту, контролируйте цену, что вам кажется нормально с точки зрения движения вверх и вниз, насколько сильно эта дельта может измениться. Вы можете видеть, что за дневной период по ES, дельта составляет +/- 20k – это нормальный показатель перед изменением тренда. На 6E она может быть только +/- 3k.
4.Размер движения через уровни — это показывают Summary Tape/Depth&Sales. Когда мы видим, что тик идет вверх, мы смотрим число контрактов, которое потребовалось для движения тика вверх по внутреннему аск. Если количество контрактов на тик увеличивается или уменьшается, это необязательно означает, что больше покупают или продают. Это может означать, что люди убирают лимитных ордера аск. Дельта здесь даст Вам некоторые подсказки. Тем не менее, не пытайтесь изначально сосредоточиться на обеих сторонах.
5.Мелкие трейдеры против крупных – Я использую две Reconstructed Tapes. Одна для мелких игроков, другая для крупных — от 100 контрактов, а для 6E я использую фильтр на 10 контрактов. По большей части, Вы убедитесь, что Вы ищите разных по величине трейдеров, составляя общую картину (красный отпечаток принта против зеленого отпечатка). На ES мы можем видеть много контрактов по 100 лотов, 500 уже меньшее количество лотов, и 1200 лотов совсем мало. Убедитесь, что Вы можете видеть эти лоты. Если нет больших отпечатков за 3 минуты, то это исключение для этого рынка. Это что-то значит.
6.Отсутствие трейдеров – что Вы не можете видеть, столь важно как и то, что Вы видите. Если что-то происходит регулярно, а затем останавливается, это важно. Если Вы хотите покупать, а продавцов нет, нужно вам ждать покупателей, прежде чем прыгать в торговлю или нет? Имейте это в виду. Аналогичным образом, если мы пришли к уровню и нет никаких отпечатков от сделок, это хороший знак, что никто не хочет покупать.
7.Размер глубины – Следите за крупными лимитными ордерами, особенно, когда мы подошли к новым ключевым уровням. Посмотрите, как покупатели реагируют, когда приходит большой офер — они уклоняются от него? Они агрессивно покупают? Можно ли расценивать, что офер уменьшится? Можно ли расценивать, что офер будет увеличиваться?
Обратите внимание, что вам не нужно будут искать все эти вещи все время. Вы можете специализироваться только на подмножестве информации и просто её использовать. Важно не пытаться взглянуть сразу на все с самого начала. Добавляйте новые элементы с течением времени.
В какой-то момент вы будете ловить себя на таких мыслях: «Мальчик, покупатели реально держат удар, и ничего не происходит» или «Этот рынок похоже умер, если в ближайшее время не будет какого-то объявления?» или «дельта по ES составляет+100k и это только к 10 утра, я думаю, что сегодня максимумы будут обновлены» или «на этом уровне настоящая битва».

Теперь как читать ленту!
Интерпретирование информации
Теперь, когда Вы можете взять информацию, вы должны иметь возможность использовать ее для резервного копирования Ваших торговых решений. Рынки имеют четыре дороги активности. У нас есть люди, которые посылают ордера «По рынку», те, кто покупает по рынку и те, кто продает по рынку. У нас есть те, кто выставляет биды&офферы. Эти люди выстроились в линию в DOM с лимитными ордерами на каждом уровне. Для торговли они занимают место, так как покупатели нуждаются в продавце и наоборот. Ордер на покупку по рынку обычно заполнятся против лимитного ордера внутри офера, а ордер на продажу по рынку обычно заполняется против лимитного ордера внутри бид. Некоторые участники рынка рискуют каждый раз, когда выводят лимитный ордер, но это позволяет сохранять на рынке относительное спокойствие. В данный момент надо учитывать их присутствие на рынке и то, что их не беспокоит направление движения.
На рынке присутствуют четыре типа трейдеров: продавцы и покупатели по рынку и те, кто заполняют отложенные ордера по бид и офер.
Иногда это одни и те же персоны. Одновременно выступая покупателями на рынке и продавцами. Они могут считаться более агрессивными, но это непростой случай «отпечаток зеленый = покупатель/красный отпечаток = продавец». Это может быть агрессия в виде лимитных ордеров — если кто-то сидит на большом лимитном ордере по биду, впитывая все продажи, это очень агрессивный ход. Это не означает, что рынок разворачивается каждый раз, но он агрессивен.Если Вы не сделали ленту до сих пор, Вы должны придумать что-то, чтобы ее видеть. Если Вы сосредоточены на чем-то конкретном на ленте, то у Вас есть шанс увидеть, что существует много нелогичных вещей.
Урок 3 по суммарной ленте будет проходить по такому сценарию.
Я рекомендую открыть SummaryTape/Depth&Sales и воспроизвести их через настройки. Если у Вас гибкий ум, Вы увидите модели поведения. Движение вверх часто заканчивается взрывом на покупку, движение вниз часто заканчивается взрывом на продажи. На действия должна быть реакция. Покупка должна привести к росту цен. Продажа должна вызвать падение цен. Во время любого движения вверх или низ Вы увидите сочетание зеленого и красного отпечатка. Если рынок односторонний только с одними покупателями при движении вверх нужно быть осторожным.
Когда Вы повторите SummaryTape/Depth&Sales, Вы увидите некоторые повторяющиеся сценарии, если рынок разворачивается или продолжает движение.
Reconstructed Tape выступает в качестве окончательного подтверждения. Если Вы идете в лонг и увидите на принте лот в 800 контрактов на продажу по рынку, подождите секунду. Если рынок движется вниз вследствие этого лота, то отложите сделку. С другой стороны, если рынок не в состоянии двигаться вниз после большого количества продаж по рынку, то Вам необходимо войти в лонг. Не все повороты и предложения одни и те же. Тем не менее, когда Вы сосредоточены на конкретном рынке, то Вы увидите модели. Это происходит потому, что на начальном этапе Вы не можете рассматривать все 4 стороны рынка.
Конечно Вы можете отправить трудный сценарий по e-mail traders @ jigsawtrading . com и мы сможем его обсудить. Если Вы хотите пройти обучение по чтению ленты, то мы рекомендуем Вам связаться с Joel Parker и поговорить
с ним о том, что он может предложить.
Со временем, эти сценарии будут иметь для Вас другой смысл, потому что Вы начнете думать в терминах о жизни аукциона и реальной динамике спроса/предложения. Вы поймете, почему некоторые движения выглядят как импульс, который быстро заканчивается, а другое более устойчивое движение не выглядит сильным.
Это окончание урока 3.

Источник JigsawTrading Питер Девис