спуфинг, флиппинг, айсберг

спуфинг, флиппинг, айсберг

Немного трейдерского сленга, имеющего отношение к чтению стакана :

Спуфинг (Подмена – Spoofing) – это постановка лимитных ордеров, которые будут убраны, прежде чем они будут исполнены.

Флиппинг (Flipping) – процесс постановки лимитных ордеров с одной стороны рынка, для того, чтобы данная сторона рынка выглядела сильной, пока идёт набор позиции с другой стороны рынка.  Таким образом флиппер может поставить лимитные ордера на офферах, это будет поощрять трейдеров продавать, а он, тем временем, будет сидет на биде и айсбергами поглощать все продажи.

Когда флиппер получит исполнение своего ордера, он уберёт свой оффер, подопрёт бид и выкупит маркет-ордерами оффера зазевавшихся продавцов. Те, кто продавал поймут, что попались в ловушку, начнут закрывать свои продажи покупкой и цена пойдёт вверх.

Айсберг ордер (IceBerg) — это большая скрытая заявка, которая не показывается в стакане полностью. С помощью программы, крупная заявка разбивается на более мелкие ордера, что бы скрыть фактический размер заявки. Когда крупные участники рынка хотят купить или продать большие объемы, они могут разделить крупные заказы на более мелкие части так, что публика видит лишь небольшую часть заказа за один раз — так же, как «верхушка айсберга» является единственной видимой частью огромной массы льда. Скрывая свой объем, айсберг уменьшает движение цены, вызванное существенным изменением спроса и предложения.

Как это реализовано?
Если по простому — отслеживаются и сравниваются данные level 1, т.е. поток бидов и асков в стакане и поток сделок в ленте… сопоставляется значение например бида, который был до трейдов, с размерами этих трейдов и результат сравнивается со значением бида, который стал после трейдов.

Например был бид 1000 контрактов, по нему пропринтовано 500 трейдов, но бид остался 700 контрактов, значит 200 контрактов проторговалось по айсберг-алгоритму.